Este prémio de risco , por sua vez , compensa os investidores pelo risco de variações dos preços das obrigações anteriores ao prazo da obrigação .

Além disso , quanto mais longo é o prazo da obrigação , mais elevado o prémio de risco tende a ser .

As taxas de juro de longo prazo dependem das taxas de juro de curto prazo esperadas no período de vida remanescente da obrigação , assim como de um prémio de risco específico da obrigação .

Prémio risco de liquidez

Os efeitos de preços resultantes de tais alterações na composição de carteira preços das acções mais baixos e taxas de rendibilidade das obrigações mais baixas podem ser interpretados como um aumento do prémio de risco dos títulos de participação e uma descida do prémio de risco das obrigações .

O prémio de risco para um investimento de capital próprio obtém se multiplicando o prémio de risco do mercado pelo factor Beta (prémio de risco de mercado x Beta).

O prémio de risco para um investimento de capital próprio obtém se multiplicando o prémio de risco do mercado pelo factor Beta (prémio de risco de mercado x Beta).

O prémio de risco para um investimento de capital obtém se multiplicando o prémio de risco do mercado pelo factor Beta (prémio de risco de mercado x factor Beta).

O prémio de risco para um investimento de capital próprio obtém se multiplicando o prémio de risco do mercado pelo factor Beta (prémio de risco de mercado Beta).

taxa de base sem risco (prémio de risco de mercado x Beta)

taxa de base sem risco (prémio de risco de mercado x Beta)

taxa de juro de base sem risco (prémio de risco de mercado x Beta)

taxa de base sem risco (prémio de risco de mercado Beta)

Não foi acordado qualquer prémio de risco.

rendibilidade sem risco prémio de risco do investimento de risco

Rendibilidade sem risco prémio de risco do investimento de risco

rendibilidade sem risco prémio de risco do investimento de risco

taxa de base sem risco prémio de risco do investimento de risco.

taxa de base sem risco prémio de risco do investimento de risco.

taxa de base sem risco prémio de risco do investimento de risco

O prémio de risco de mercado para o investimento específico obtém se multiplicando o prémio de risco de mercado pelo factor Beta.

Por um lado , a taxa de inflação implícita tende a sobrestimar a inflação esperada , visto a taxa de rendibilidade da obrigação nominal conter geralmente um prémio de risco de inflação .

O prémio de risco para um investimento específico obtém se multiplicando o prémio de risco do mercado pelo factor Beta.

Prémio de risco o prémio de risco de 1,5 estabelecido na Decisão 2000 392 CE é injustificado e deveria ser totalmente posto de parte.

Embora as expectativas para a inflação a mais longo prazo resultantes de inquéritos tenham permanecido ancoradas em níveis consistentes com a estabilidade de preços , houve um ligeiro aumento das taxas de inflação implícitas calculadas a partir das taxas de rendibilidade das obrigações que incluem um prémio de risco de inflação .

Stein propõe um foco nos prémios de risco no mercado obrigacionista.

O prémio de risco de mercado foi fixado uniformemente em 4 .

Lehman Brothers chegou assim a um prémio de risco, no total, mais baixo para o WestLB.

O prémio de risco de mercado (uniforme para todos os Landesbanken) foi fixado em 4 .

Numa segunda etapa, a BdB determina o valor Beta dos Landesbanken, ou seja, o prémio de risco individual dos bancos, em função do qual deve ser ajustado o prémio normal de risco de mercado.

A maior parte do desconto ou do prémio equivale aos juros acumulados durante a vida da obrigação .

Numa segunda etapa, a BdB determina o valor Beta dos Landesbanken, ou seja, o prémio de risco individual dos bancos, em função do qual o prémio normal de risco de mercado deve ser ajustado.

Para ilustrar as diferentes soluções, é oportuno distinguir dois componentes, a rendibilidade sem risco e o prémio de risco específico do projecto rendibilidade mínima adequada de um investimento de risco taxa de base sem risco prémio de risco do investimento de risco.

Também o prémio de risco de mercado de 4,0 pode, na opinião da Comissão, ser considerado defensável.

Todavia, há diferenças entre os diversos métodos quando se trata de determinar o prémio de risco

Utilizando este valor, foi ajustado o prémio geral de risco de mercado para o WestLB.

O prémio de risco de mercado foi fixado para todos os Landesbanken em 4 .

Também o prémio de risco de mercado de 4,0 pode, na opinião da Comissão, ser considerado aceitável.

Para estabelecer o prémio de risco, a BdB determina primeiro o chamado prémio de risco de mercado , ou seja, a diferença entre a rendibilidade média a longo prazo das acções e a das obrigações do Tesouro.

Para estabelecer o prémio de risco, a BdB determina primeiro o chamado prémio de risco de mercado , ou seja, a diferença entre a rendibilidade média a longo prazo das acções e a das obrigações do Tesouro.

Para ilustrar as diferentes soluções, é oportuno distinguir dois componentes a rendibilidade sem risco e o prémio de risco específico do projecto rendibilidade mínima adequada de um investimento de risco taxa de base sem risco prémio de risco do investimento de risco.

A BdB calculou então a remuneração mínima aplicando o chamado Modelo de Equilíbrio de Activos Financeiros (CAPM) que permite determinar o prémio de risco individual esperado com ajuda do chamado valor Beta (determinação estatística do desvio do prémio de risco individual em relação ao prémio de risco de mercado a longo prazo).

O prémio de risco adequado para as participações passivas em finais de 1992 pode ser determinado através da seguinte equação prémio de risco participações passivas, i, 1992 prémio de risco para títulos de participação nos lucros i, 1992 spread participações passivas títulos de participação nos lucros, i, 1997.

Todavia, há diferenças entre os diversos métodos quando se trata de determinar o prémio de risco

Em primeiro lugar, a BdB utilizou um prémio de risco mais elevado para o capital próprio (3,16 e 5 , respectivamente).