Critérios de Maastricht ver Critérios de convergência .

As estimativas de VaR relativamente ao risco de crédito do BCE são ainda mais baixas do que as relativas ao risco de taxa de juro , dado que o risco de crédito é atenuado através de critérios de elegibilidade rigorosos e limites para os países , emitentes e contrapartes .

posições em risco que não cumprem estes critérios , dispensadas ou não do número 1 do artigo 111.º , deverão ser tratadas como posições em risco em relação a terceiros . f )

À medida que os mercados evoluem , continuarão a ser definidas , também nos próximos anos , novas melhorias dos critérios de elegibilidade e das medidas de controlo de risco .

Critérios de avaliação

Critérios de convergência

Critérios de convergência

critérios de qualidade

critérios de pureza

CRITÉRIOS DE CONVERGÊNCIA

Este risco inclui , em particular , o risco operacional , o risco de crédito e o risco de liquidez .

Critérios de avaliação propostos

Swaps de risco de incumprimento e risco de contraparte

O risco de crédito inclui o risco do custo de substituição e o risco de capital .

Contrapartes elegíveis Critérios gerais de elegibilidade tuições que preencham estes critérios gerais de elegibilidade podem

Critérios gerais

PT Critérios

decisões estratégicas do BCE , incluindo o estabelecimento de objectivos operacionais globais em termos de risco de moeda , risco de taxa de juro , risco de crédito e risco de liquidez .

factores de risco

factores de risco .

Que tipos de critérios ele utilizou?

PROTOCOLO RELATIVO AOS CRITÉRIOS DE CONVERGÊNCIA

Protocolo relativo aos critérios de convergência

Critérios de convergência Subscrição do capital

Protocolo relativo aos critérios de convergência .

Quais são os critérios de convergência ?

Categorias e critérios de (versão 2.3).

Categorias e critérios de (versão 3.1).

Critérios de adesão à UE Antes da adesão à União Europeia é necessário cumprir os critérios de Copenhaga .

Risco de liquidação ( settlement risk ) expressão de carácter geral utilizada para designar o risco de uma liquidação num sistema de transferência não se realizar da forma esperada . Este risco pode incluir tanto o risco de crédito como o risco de liquidez .

A Comissão poderá ainda preparar um relatório se, apesar de os requisitos estarem a ser preenchidos de acordo com os critérios enunciados, considerar que existe um risco de défice excessivo em determinado Estado Membro.

A Comissão pode ainda preparar um relatório se , apesar de os requisitos estarem a ser preenchidos de acordo com os critérios enunciados , considerar que existe um risco de défice excessivo em determinado Estado Membro .

Estes critérios frequentemente

Critérios de elegibilidade de valores mobiliários titularizados

Risco de crédito ( credit risk ) risco de uma contraparte não liquidar uma obrigação no valor total , quer na devida data , quer em qualquer data posterior . O risco de crédito inclui o risco do custo de substituição e o risco de capital .

Risco de crédito ( credit risk ) risco de uma contraparte não liquidar uma obrigação no valor total , quer na devida data , quer em qualquer data posterior . O risco de crédito inclui o risco do custo de substituição e o risco de capital .

transformar o risco de crédito em risco de mercado ( com a gestão com controlos de risco como acima descrito ) , dado que a contraparte em risco de incumprimento fornece um activo desprovido deste tipo de risco para garantir a sua posição .

Critérios de adesão Antes da adesão à União Europeia é necessário cumprir os critérios de à União Europeia Copenhaga .

Contrapartes elegíveis Critérios gerais de elegibilidade Estes critérios gerais de elegibilidade são uniformes para toda a área do euro .

Em termos gerais , considera se que existem quatro factores de risco de mercado risco de acções , risco da taxa de juro , risco cambial e risco das matérias primas . Risco sistémico ( systemic risk ) risco de a incapacidade de uma instituição cumprir as suas obrigações na data devida dar origem à incapacidade de outras instituições cumprirem as suas obrigações na data devida .

Este risco pode incluir tanto o risco de crédito como o risco de liquidez . Risco de liquidez ( liquidity risk ) risco de uma contraparte não liquidar uma obrigação pelo seu valor total na data devida , mas numa data posterior não especificada .

Este risco pode incluir tanto o risco de crédito como o de liquidez .

Este risco pode incluir tanto o risco de crédito como o de liquidez .

Critérios gerais de elegibilidade As contrapartes para operações de política monetária do Eurosistema terão de cumprir determinados critérios de elegibilidade ( 1 ) .

A Comissão pode ainda preparar um relatório se , apesar dos requisitos estarem a ser preenchidos de acordo com os critérios enunciados , for de opinião de que existe um risco de défice excessivo em determinado Estado membro .